La investigación presenta un método para seleccionar una cartera socialmente responsable óptima mediante la incorporación de criterios ASG ambientales (A), sociales (S) y de buen gobierno (G) en el modelo de media-varianza (MV) de Markowitz. Para ello, se revisan algunas formulaciones del problema de optimización de media-varianza MV y sus adaptaciones para incorporar estas métricas en la construcción y optimización de carteras. Este nuevo enfoque, denominado modelo MV-ASG, permite construir un conjunto de carteras óptimas factibles a partir de las tres relaciones de rentabilidad, riesgo y métricas ESG. Los resultados muestran que lograr un aumento en las métricas ESG no solo reduce el rendimiento de la cartera en relación con la cartera MV, sino que también reduce su diversificación de riesgos. Sin embargo, se destaca el hecho de que la incorporación de criterios ESG permite a los inversores combinar sus preferencias para minimizar el impacto social y ambiental de sus inversiones, ya que las carteras MV-ASG óptimas arrojan mejores métricas que aquellas que simplemente persiguen rendimientos óptimos(Macías-Trejo et al., 2020).